stock
Наша фирма осуществляет поддержку некоммерческого научного проекта разработки моделей управления портфелями ценных бумаг. Основное отличие рассматриваемых моделей от классических вероятностных моделей управления портфелями состоит в том, что портфель рассматривается как система, которая должна обеспечить достижение определенного результата (получение дохода). Возможность достижения цели зависит от "надежности" ее элементов - конкретных активов. Сформулировав задачу таким образом, становится возможным применить теорию Шеннона построения надежных схем из ненадежных элементов.
Более подробное описание модели, теоретические выкладки и методику анализа можно изучить в статьях Марка Зиновьевича Берколайко и Исаака Борисовича Руссмана "О некоторых методах формирования и управления портфелем активов".
Часть IВ рамках этого проекта наша фирма выполняет следующие работы:
- проведение численных экспериментов;
- решение задач (нелинейной) оптимизации;
- визуализация результатов (построение графиков, диаграмм и пр.);
- работа со статистическими данными.
Мы готовы провести расчетные работы любой сложности в различных предметных областях. Уточнить детали и получить дополнительную информацию можно связавшись с нами.